Люди, получившие образование в СССР навряд ли бы поставили вопрос: "На каком континенте..." Они бы задали вопрос так: "Где находится Украина?" Ответы: Африка; Европа и другие два места.
Хотя я в Испании не был и может быть такая постановка вопроса является нормальной.