Ханкенди это хоть и тюркское название, но придумали его мы русские.
"Ставка хана" была военным лагерем росссийской армии.
А уже в Советское время превратилась в полноценный город в честь Шаумяна.
Так что азеры к этому названию никакого отношения не имеют. Как хотим, так и называем.