Дело в том, что на них парадная форма Королевского полка Шотландских драгун. Жена Николая II Александра Федоровна была внучкой английской королевы Виктории. Королева и назначила Николая шефом шотландского полка - в честь помолвки со своей внучкой. После этого Николай II заимел право надевать британский кавалерийский мундир, что мы и видим на фото.