Потому что как "исторически сложившееся"
Вот почему "Техас", а не "Тэксас"? - хотя тут очевидно понятно почему, испанское название укоренилось лучше.
Вот "Ксерокс" как прямая транскрипция укоренилось поперёд "Зирокс".
Вот и с Зеной такая же фигня. Правильно типо "Зина", ну или хотя бы Ксена, а оказалось что "Зена".
Можно сколько угодно негодовать, но это из серии: "Париж" останется Парижем, хотя там на самом деле правильнее "Пари" или хотя бы "Пэрис"