На самом деле лор настолько гигантский, что понятие "с чего начать" не совсем применимо, можно начинать с любой. Но для понимания как все начиналось и к чему пришло, стоит начать с цикла Ересь Хоруса, а потом по списку в любом порядке. Это только мое мнение, на истину в последней инстанции не претендую.
yaplakal.com